c++ - 模拟几何布朗运动

Question

背景信息:

考虑伪代码:

问题:

我正在尝试用 C++ 实现上述内容，但我不太了解如何正确实现它。请注意，ZZ 是伪代码中的 Z_ij。我们有 S[0] = 50。这是我的代码:

for(int j = 1; j <= N; j++){
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        S[i] = S[i-1]*exp((mu - sigma/2)*(t[i] - t[i-1]) + sqrt(sigma)*sqrt(t[i] - t[i-1])*ZZ[i]);
    }
}

大 N = 10000 和 n = 10。我知道我的外循环只会加热我的 cpu，但我不确定如何使用上面伪代码中的外循环。非常感谢任何建议。

这是我创建的时间 vector ，我们使用 10 个时间步长 t_0 = 0, t_1 =\Delta t, t_2 = 2\Delta t,...,t_10 = 10\Delta t = T。注意 T = 1 . 这是代码:

double t[n+1];
for(int i = 0; i <= n; i++){
    t[i] = (double)i*T/(n-1);
}

Answer 1

'Z_i,j' 取决于两个循环，即索引 I 和 j。您还缺少函数 M(Phi_i(j))。此函数使 The 依赖于两个索引。