c++ - 用于计算 Armadillo 中复杂对称矩阵的有限数量特征向量的右函数

Question

我正在使用 Armadillo 库手动移植一段 Matlab 代码。 matlab 代码使用 eigs() 函数查找相对较大 (200x200) 协方差矩阵 R 的少量 (~3) 个特征向量。代码如下所示:

[E,D] = eigs(R,3,"lm");

在 Armadillo 中有两个函数 eigs_sym() 和 eigs_gen() 但是前者只支持real 对称矩阵而后者需要 ARPACK(我正在为 Android 构建代码)。 eigs_sym 不支持复数矩阵是有原因的吗？有没有其他方法可以找到复数对称矩阵的特征向量？

Answer 1

eigs_sym()和 eigs_gen() Armadillo 中的函数(其中 eigs 中的 s 代表 sparse)在 Armadillo 中用于 large sparse 矩阵。在这种情况下，“大”尺寸大约是 5000x5000 或更大。

您的 R 矩阵大小为 200x200。按照目前的标准，这是非常小的。简单地使用密集特征分解 eig_sym() 会快得多或 eig_gen()函数获取所有特征值/特征向量，然后使用 submatrix 提取它们的子集.tail_cols()

等操作