c++ - 如何向 Quantlib 中的现有 YieldTermStructure 对象添加常量点差

Question

我非常感谢您从 YieldTermStructure 指针移动到添加点差的输入，如下所示::

boost::shared_ptr<YieldTermStructure> depoFutSwapTermStructure(new PiecewiseYieldCurve<Discount,
        LogLinear>(settlementDate, depoFutSwapInstruments_New, termStructureDayCounter, 1.0e-15));

我尝试如下添加 50 个基点的点差...

double OC_Spread(0.50 / 100);
Rate OCSQuote = OC_Spread;
boost::shared_ptr<Quote> OCS_Handler(new SimpleQuote(OCSQuote));

然后我继续创建一个 zerospreaded 对象，如下所示:

ZeroSpreadedTermStructure Z_Spread(Handle<YieldTermStructure>(*depoFutSwapTermStructure), Handle<Quote>(OCS_Handler));

但是现在我被卡住了，因为如果我继续做类似的事情，代码会反复崩溃

Z_Spread.zeroYieldImpl;

上面的代码有什么问题。我已经尝试了上述几种方法，但都失败了。

还有一种直接调用折扣函数的 native 方法，就像我现在在添加当前点差之前使用 TermStructure 对象所做的那样，如下所示？？？

depoFutSwapTermStructure->discount(*it)

Answer 1

恐怕您的界面有点困惑。您尝试在 ZeroSpreadedTermStructure 上调用的 zeroYieldImpl 方法受到保护，因此您不能在您的代码中使用它(至少，这就是我猜测您的方式代码中断，因为您没有报告您收到的错误)。

您与创建的曲线交互的方式是通过它继承的公共(public) YieldTermStructure 接口(interface)；其中包括您要调用的 discount 方法，以及 zeroRate 或 forwardRate 等方法。

同样，很难说出为什么您对 discount 的调用会准确地失败，因为您没有引用错误也没有说明 *it 是什么电话。从您报告的初始化和您编写的调用中，我猜您可能已经实例化了一个 ZeroSpreadedTermStructure 对象，但您正试图将它与 -> 语法就好像它是一个指针。如果是这种情况，调用 Z_Spread.discount(*it) 应该会起作用(假设 *it 解析为一个数字)。

如果这不是问题所在，恐怕您需要为您的问题添加更多细节。

最后，对于 QuantLib 中术语结构的更一般处理，您可以阅读 here和 here .