python - 如何在 Python 中回测策略

Question

我需要能够通过指示每笔交易的盈利或亏损来确定特定“交易”(由“信号”表示)是盈利还是亏损。

我需要 Python 检查高低列表(列表: signal 或入口点或日期 + 1)中的下一个位置( close >、 highs 和 lows 将具有相同数量的值)，表示在输入之后的某个时间点，值增加等于或大于 2.5%信号。

但是，我还希望 Python 确定该值在升值 2.5% 或更多之前是否下降了 3% 或更多。

这必须对 signal 中的每个条目发生.

本质上，我需要在 102.5% 的价位卖出，在 97% 的价位止损。

不幸的是，到目前为止我开发的代码似乎无法正常工作。

我错过了什么？

signals = [1,5,7]
close   = [5,10,10,10.5,11,12,11.9,14,14,15,16]
highs   = [7,10.2,10.1,11,12,12.1,12.2,14.5,18,19,20]
lows    = [4,9.9,9.8,10,10,11.8,11.8,12,13.8,13.85,14]

for i in signals:
    entry = close[i]
    print i
    for high in highs[i+1:]:
        profit = ( ( high - entry ) / entry ) * 100
    for low in lows[i+1:]:
        loss   = ( ( low  - entry ) / entry ) * 100
    if abs( loss ) <  3:
        if profit  >= 2.5:
            print 'Win'
        else:
            print 'Loss'

Answer 1

您的利润仅针对highs[-1]计算，而loss仅针对lows[-1]<计算。当您在每个循环中替换 profit 和 loss 时，其他所有内容都将被丢弃。

您想找到条件为真的值集。使用 zip将低点和高点放在一起:

for i in signals:
    entry = float(close[i])
    for high, low in zip(high[i + 1:], low[i + 1:]):
        profit = ((high - entry) / entry) * 100
        loss = ((low - entry) / entry) * 100
        if loss > -3:
            if profit >= 2.5:
                print "Win"
            else:
                print "Loss"