python - 如何获得 XGBClassifier 的预测 p 值？

Question

我想知道 XGBClassifier 对它所做的每个预测有多大信心。有可能有这样的值(value)吗？或者 predict_proba 是否已经间接地成为模型的置信度？

Answer 1

您的直觉确实是正确的:predict_proba 返回每个示例属于给定类的概率；来自 docs :

predict_proba(data, output_margin=False, ntree_limit=0)

Predict the probability of each data example being of a given class.

反过来，这种概率在实践中通常被解释为预测的置信度。

也就是说，这是一种临时的、实用的解释，与 p 值或任何其他统计严谨性度量无关；一般来说和 AFAIK，对于这种(和类似的)机器学习技术没有这样的措施可用。

在更一般的层面上，您可能有兴趣知道 p 值本身在统计学家中已经迅速失宠；一些快速链接:

• The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose (美国统计学家)

• Statisticians issue warning over misuse of P values (自然)

• The problems with p-values are not just with p-values (安德鲁·盖尔曼@美国统计学家)

• The problem with p-values (迈向数据科学博文)