python - 如何使用 statsmodels python 进行 2SLS IV 回归？

Question

我正在尝试使用 statsmodels 库在 python 中进行 2 阶段最小二乘回归:

from statsmodels.sandbox.regression.gmm import IV2SLS
                 
resultIV = IV2SLS(dietdummy['Log Income'],
                  dietdummy.drop(['Log Income', 'Diabetes']),
                  dietdummy.drop(['Log Income', 'Reads Nutri')

Reads Nutri 是我的内生变量，我的工具是 Diabetes，我的因变量是 Log Income。

我这样做对吗？这与我在 Stata 上的做法大不相同。

此外，当我执行 resultIV.summary() 时，我得到一个 TypeError(与 F 统计量为非类型有关)。我该如何解决这个问题？

Answer 1

当我想自己做一个 IV2SLS 回归并且遇到同样的问题时，我发现了这个问题。所以，只为来到这里的其他人。

documentation of statsmodels显示如何使用此命令。您的参数是 endog、exog 和 instrument，其中 exog 包含已检测的变量和 instrument 仪器和其他控制变量。从这个意义上说，您的模型很好。

您发现的 TypeError 目前是一个 open bug在版本 0.6.0 和 0.8.1 中。并将根据里程碑在 0.9.0 中修复。

更新 (28.06.2018):版本 9.0.0 于 5 月 15 日发布，应该包含对上述错误的修复。