python - 如何在 Pandas/Numpy 中同时实现具有非重叠和滚动特征的功能？

Question

我需要在函数在下一个窗口开始时重新启动的窗口上执行累积返回计算。让我们看一个例子:

A = pd.DataFrame([100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108],
                 columns=['A'], index=[range(1,10)])

假设您将窗口大小定义为 3，鉴于我需要窗口的累积返回，所需的输出将是

A['B'] = function(A['A'], window=3)

      A         B
1   100         0
2   101  0.010000
3   102  0.020000
4   103         0
5   104  0.009709
6   105  0.019417
7   106         0
8   107  0.009434
9   108  0.018868

谢谢。

Answer 1

IIUC，你可以用 groupby 来做到这一点:

>>> w = 3
>>> A["B"] = A.groupby(np.arange(len(A))//w)["A"].apply(lambda x: x/x.iloc[0]-1)
>>> A
     A         B
1  100  0.000000
2  101  0.010000
3  102  0.020000
4  103  0.000000
5  104  0.009709
6  105  0.019417
7  106  0.000000
8  107  0.009434
9  108  0.018868