python - 优化股票交易脚本

Question

我有一个包含日期和数据点的 CSV 文件，它们分别为 -1、0 和 1。-1 表示股票收盘价低于开盘价(资金损失)，0 表示没有价格变化，1 表示当天收盘价高于开盘价。我如何用 R 或 Python 编写脚本来找到最佳交易模式？如果股票上涨我想买它，如果它下跌我想卖它，如果价格没有变化就什么都不做。

我猜它会是这样的:

x <- c(1,1,0,-1,0,1)
cumsum(x)


import numpy as np
print(np.cumsum([1,1,0,-1,0,1]))

我不确定如何添加买入、卖出或持有条件。

Answer 1

尝试:

np.cumsum(np.array([1,1,0,-1,0,1]),axis=0) 

或使用 IBM 的示例:

import pandas
import numpy as np
import pandas_datareader as pdr
from datetime import datetime
ibm = pdr.get_data_yahoo(symbols='IBM', start=datetime(2015, 1, 1), end=datetime(2017, 1, 1))['Adj Close']
a=np.cumsum(np.array(np.sign(np.diff(ibm))))