python - Ta-Lib:MAVP 中周期的概念是什么 -(可变周期的移动平均线)？

Question

我想使用ta-lib的以下功能。

我想了解句点的含义。

MAVP

MAVP([input_arrays], [minperiod=2], [maxperiod=30], [matype=0])

Moving average with variable period (Overlap Studies)

Inputs:
price: (any ndarray) periods: (any ndarray)
Parameters:
minperiod: 2 maxperiod: 30 matype: 0 (Simple Moving Average)
Outputs:
real

当 periods 的长度与 price 的长度不同时，它返回一个错误(另外:它返回一个 nparray，如果 matype 是 >= 0 和 <= 8，否则会抛出错误)。

原始文档: https://mrjbq7.github.io/ta-lib/func_groups/overlap_studies.html

对一些(自动生成的)文档的引用: https://www.backtrader.com/docu/talibindautoref.html

编辑:底层c代码在这里: http://svn.code.sf.net/p/ta-lib/code/trunk/ta-lib/c/src/ta_func/ta_MAVP.c

也张贴在这里: https://github.com/mrjbq7/ta-lib/issues/175

Answer 1

如 https://github.com/mrjbq7/ta-lib/issues/175#issuecomment-356042378 中所述:

这就是函数的作用。它获得一个输入价格数组和一个长度相同的周期数组。输出价格数组是该点使用指定周期的移动平均线。因此，如果您有一个数组 [1, 5, 3, 8] 并且您指定了句点 [2,3,3,2]，那么输出将是:

[SMA(2)[0], SMA(3)[1], SMA(3)[2], SMA(2)[3]]

除了它把 nan 的最大周期数放在前面，出于某种原因，你需要这样调用它:

>>> prices = np.array([1,5,7,8], dtype=float)
>>> periods =np.array([2,3,3,2], dtype=float)
>>> ta.MAVP(prices, periods, maxperiod=3)
array([        nan,         nan,  4.33333333,  7.5       ])

>>> ta.SMA(prices, 2)
array([ nan,  3. ,  6. ,  7.5])

>>> ta.SMA(prices, 3)
array([        nan,         nan,  4.33333333,  6.66666667])