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python:几何布朗运动模拟

转载 作者:太空宇宙 更新时间:2023-11-04 01:40:19 44 4
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GBM 的基本模拟似乎不起作用。我究竟做错了什么?以下代码始终输出小于 1e-20 的值,而不是随机分布在 1.0 左右的值:

import math
import random

p = 1
dt = 1
mu = 0
sigma = 1
for k in range(100):
p *= math.exp((mu - sigma * sigma / 2) * dt +
sigma * random.normalvariate(0, dt * dt))
print(p)

我在运行:

ActivePython 3.1.2.3 (ActiveState Software Inc.) 基于Python 3.1.2(r312:79147,2010 年 3 月 22 日,12:30:45)[MSC v.1500 64 位 (AMD64)]win32

我的操作系统是 i7-930 CPU(64 位)上的 Windows 7 Professional。

我很乐意在我的机器上运行任何其他测试来隔离问题。

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