C - 在 R Holt-Winters 函数中调用的 C_Holt-Winters 函数

Question

我试图理解在 R Holt-Winters 函数中调用的 C 函数。

我感到困惑的部分是:

     for (i = *start_time - 1; i < *xl; i++) { 
56         /* indices for period i */ 
57         i0 = i - *start_time + 2; 
58         s0 = i0 + *period - 1; 
59 

60         /* forecast *for* period i */ 
61         xhat = level[i0 - 1] + (*beta > 0 ? trend[i0 - 1] : 0); 
62         stmp = *gamma > 0 ? season[s0 - *period] : (*seasonal != 1); 
63         if (*seasonal == 1) 
64             xhat += stmp; 
65         else 
66             xhat *= stmp; 

这看起来好像，如果“t”是 13 并且有 12 个季节周期(即“周期”是 12)，那么 i0 将是 1，s0 将是 12。然后 stmp 将取一个基于的值来自时间 (s0-12) 的“季节”值，在本例中为时间 0。但这没有意义，因为 Holt-Winters 模型中的季节性成分来自(在本例中)12 个周期之前。

如果有人能解释一下 i0 和 s0 到底是什么，以及我对此的理解有何不足，我将不胜感激。

完整代码:

https://github.com/pierre/holt-winters/blob/master/holt-winters.c

Answer 1

首先您需要记住，HW 需要组件level、trend 和season 的初始值，插入位置 level[0]、trend[0] 和season[0]...season[period-1]。请务必注意，初始季节组件是一个包含周期元素的 vector 。

HoltWinters 函数开始估计时间序列的第 i 个值，然后计算下一个level、trend 和 的值>季节。变量i0对应 vector trend和level中的下一个空位，变量s0对应下一个空位在 vector season 中。

在第一次迭代中，i0 和 s0 被赋予以下值:

i0=1
s0=period

从第二次迭代开始，它们递增 1，就像 i0++ 和 s0++ 一样。他们更新这些变量的方式似乎令人困惑，因为它是在变量 i 的函数中完成的，但这是有充分理由的:语句在所有迭代中都是相同的，包括第一次。