c# - 关于quickfix的疑惑

Question

您好，我几乎没有关于 quickfix 协议(protocol)的问题。

1. 我想知道完整的新订单单流程，这意味着在发送新订单单消息后，它将如何传输(比如第一个单订单消息被发送到服务器然后服务器将如何发送什么类型的执行报告以及订单状态的顺序(即标签 37 = 新、部分成交、成交、完成等)？以及执行数量是否通过 fix 协议(protocol)分配。

2. 什么是交叉订单和多边订单？我们在哪里以及如何使用它？

3. 什么是篮子订单。(篮子订单是许多股票的交易，通常超过 10 只，通过一个订单输入。)

Answer 1

1. 更准确地说，当您的 NewOrderSingle (NOS) 发送给与您有关联的一方时，该方可能会发送执行报告以确认订单已收到(新)，但并非所有系统都这样做(大多数不在我的经验中)。如果 Assets 的交易数量小于订单数量(例如，外汇通常一次性全部成交，固定 yield 证券的最小手数大于一)，您可能会收到部分成交的执行报告(即您的部分数量由市场填充)。这些的数量和它们到达的速度主要取决于流动性，这可能是优化填充处理时的一个考虑因素。最后，当整个数量被市场填满时(无论是部分填满还是全部填满)，将发送一条填满消息，告诉您订单已完成。如果另一方支持，则在执行期间的任何时候都可以发送取消或替换填充，并且预计填充详细信息将基于这些更新。最后，如果订单上有未清数量，一些系统会在当天收市时发送“当日完成”执行报告。这告诉客户可以安全地对订单执行日终处理等，并在下一个市场开盘前执行(如果需要)。
2. 交叉订单消息在一方进行交叉交易(与自己交易)时使用，旨在提醒合规、后台、基金管理员等注意基金内部分离、部门等崩溃的可能性。多边订单消息用于交易多边证券，例如掉期。 See investopedia for details on multileg instruments .
3. 如果您想以同一订单交易多种证券，您可以使用 NewOrderList 消息将订单分组到一条消息中，这样您就可以有效地将一揽子交易作为不同工具的订单列表进行。

我应该在这里添加一些额外的行业信息(我希望已经回答了您的问题？)。如果您是买方(如果您正在发送订单，我假设您是买方)，您将必须遵循您所连接的卖方公司提供的 FIX 规范。我曾与大量 FIX 供应商合作，包括几乎所有的大牌和大银行，但没有一家在不添加自定义标签或更改标签定义(或更糟)的情况下坚持使用 FIX 协议(protocol)。他们只支持他们支持的东西，我还没有看到很多支持列表订单的东西，所以不要指望他们一定会支持你想要的东西。另一方面，如果您是卖方，请为我们的低买方支持更多协议(protocol)。