matlab - 在扩展卡尔曼滤波器中如何测试残差(创新)任何想法

Question

残差校验需要统计检验。

如何在matlab中测试残差？我正在策划它。

1. 我发现创新项以之字形方式在零附近大幅波动。
2. 创新预期为零吗？如果是，该怎么做？

Answer 1

据我了解，收敛后的 EKF 创新应该是一个以 0 为中心的正态分布。但是，如果您进行精确的初始化，这不是问题。

我只是在脑海中这样做，所以我可能在那里有错误 - 但它们的协方差矩阵应该是 HPH'+R(遵循 http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Kalman_filter 符号)。

要显示正态性，您可以绘制直方图和/或 qq 图。要确认 0 中心，t 检验可能是好的，如果它与协方差矩阵一致，甚至可能是卡方检验。

只需确保始终使用协方差矩阵正确缩放即可。

正如您所描述的大波动，看起来有些矩阵选择不当。