巨大矩阵的matlab相关矩阵

Question

我有一个维度为 37,000,000 x 22 的 X 矩阵，我想计算 X 的相关矩阵。

即，

X_corr = corr(X,'type','Spearman');

我希望 X_corr 的大小为 22 x 22。

但这需要很长时间，对于这么长的矩阵，有没有办法更快地计算相关矩阵？

谢谢!

Answer 1

受到@Bitwise 解决方案的启发，我研究了corr 的实现。 (您可以通过简单地键入 edit corr 来完成此操作。它在变量对上有一个循环，因为它要处理 NaN。如果您的数据中没有 NaN，则可以计算 Spearman 的相关性简单地说:

X = rand(3e6, 22);
R = tiedrank(X); % Elapsed time is 8.956700 seconds.
C = corrcoef(X); % Elapsed time is 0.579448 seconds.

应该和

一样

C2 = corr(X, 'type', 'Spearman'); Elapsed time is 9.501480 seconds.

但速度差不多。