matlab - 乔列斯基分解

Question

在我的 matlab 代码中，我必须处理某个给定矩阵的 Cholesky 分解。我一般打电话chol(A,'lower')生成下三角因子。

现在，使用 profiler 检查我的代码, 显然函数 chol确实很耗时，尤其是当输入矩阵变大时。

因此，我想知道是否有任何有值(value)的替代内置 chol功能。

我一直在想LAPACK图书馆，即spptrf功能。在 MATLAB 中可用吗？还是不是？

我们非常欢迎任何提示或支持。

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举个例子，探查器检索此信息:

哪里Coh_u尺寸 (1395*1395) .还需要注意的是 chol叫做4000次，因为我需要 4000 的 cholesky 因子不同的配置。

Answer 1

我不确定您使用的是哪个版本的 matlab，但我找到了 this discussion ，这表明在旧版本中，Cholesky Factorization 如您所描述的那样非常慢。

那里的一个答案说使用 CHOLMOD package or SuiteSparse ，它有一个应该更快的 chol2 函数。