matlab - Matlab 中的 Pearson 系数和协方差计算

Question

我想计算Pearson's correlation coefficent在 Matlab 中(不使用 Matlab 的 corr 函数)。

简单地说，我有两个向量 A 和 B(每个向量都是 1x100)，我正在尝试像这样计算 Pearson 系数:

P = cov(x, y)/std(x, 1)std(y,1)

我正在使用 Matlab 的 cov 和 std 函数。我没有得到的是，cov 函数返回一个像这样的方阵:

corrAB =
    0.8000    0.2000
    0.2000    4.8000

但我希望有一个数字作为协方差，因此我可以得出一个 P( PIL 逊系数)数字。我错过了什么？

Answer 1

我认为您只是混淆了协方差和协方差矩阵，数学符号和 MATLAB 的函数输入看起来确实很相似。在数学中，cov(x,y) 表示 covariance 两个变量 x 和 y。在 MATLAB 中，cov(x,y) 计算 covariance matrix x 和 y 的 。这里 cov 是一个函数，x 和 y 是输入。

为了更清楚，让我用 C 表示协方差。 MATLAB 的 cov(x,y) 返回一个形式为

的矩阵

C_xx    C_xy
C_yx    C_yy

正如 RichC 所指出的，您需要非对角线 C_xy(请注意 C_xy=C_yx 用于实变量 x 和 y).为您提供两个变量 x 和 y 的 Pearson 系数的 MATLAB 脚本是:

C=cov(x,y);
p=C(2)/(std(x)*std(y));