python - 计算一组股票的相同移动平均线

Question

如果我有一只股票，我将计算移动平均线:

frame = sql.read_frame(...)
frame['ewma'] = ewma(frame['px'], span=15)

因此，如果我有一个充满价格数据的框架，每只股票都有一个系列:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
DatetimeIndex: 819 entries, 2011-06-30 00:00:00 to 2014-08-19 00:00:00
Freq: B
Data columns (total 10 columns):
StockA       292  non-null values
StockB       303  non-null values
...
dtypes: float64(10)

...我如何使用面板或分层索引一次性最有效地计算框架中所有股票的移动平均线？我还想要其他统计数据，如果这有影响的话......

Answer 1

如果您只需要带有后缀的其他列，则只需指定所需的列名称即可。

ewma_col = [c + '_ewma' for c in df]
df[ewma_col] = df.apply(lambda x: pd.ewma(x, span=15))

如果您想设置 MultiIndex，您可以执行类似的操作，首先设置 MultiIndex，然后添加 ewma 条目。

df.columns = pd.MultiIndex.from_product([df.columns, ['price']])
ewma_col = [(c, 'ewma') for c, _ in df]
df[ewma_col] = df.apply(lambda x: pd.ewma(x, span=15))