python - Statsmodels 中的 ARMA 订单规范

Question

我的问题相当简单:我想使用 statsmodels 定义 ARMA 建模过程中的特定顺序滞后。

假设我有一个时间序列 TS，我想估计以下模型作为示例:

TS(t)= c + TS(t-2) + TS(t-5) + e(t)

此 AR 模型仅使用第二个和第五个滞后。但还没有弄清楚如何告诉它只查看那些滞后而不是直到第五个的所有滞后，这就是以下代码的作用:

ar1 = sm.tsa.ARMA(TS, (5,0)).fit(method="mle")

我确信有人已经这样做了。

Answer 1

您似乎找到了 github issue已经为此了。正如您所发现的，您还不能执行此操作，但我们希望在 0.7 中提供此功能。如果您喜欢冒险，可以安装问题中提到的分支。