python - pandas，python : collecting, 使用和保存实时数据

Question

在下面的 Python (2.7.9) 代码中，我通过 TWS API 和 IBpy 的回调接收实时股票数据。当感兴趣的数据(出价、要价、最后价格和最后交易规模)进入时，它会进入 pandas (0.16.1) 数据框架。另外，我在数据框“bidVol”中添加了一列，其中最后几行代码放置了以买入价完成的交易或交易量的运行总和。目前，我在“bidVol”列中获取给定股票的出价交换的总股数。我想用 78 列替换单个“bidVol”列，每一列代表交易日五分钟间隔内生成的总计。我会怎样:

1) 在晚上 9:30 到 4:00 之间创建带有时钟时间标题的附加列，间隔 5 分钟，因此数据框的标题如下所示:

“符号”、“证券”、“交易所”、“货币”、“9:30”、“9:35”、...、“3:55”

2) 然后将给定时间间隔内以买入价完成的交易量总和放入相应的列中？

 from __future__ import print_function
 import pandas as pd
 import numpy
 from ib.opt import ibConnection, message
 from ib.ext.Contract import Contract
 from ib.ext.TickType import TickType as tt
 from time import sleep

 # establish universe of stocks to watch...

 contracts = pd.DataFrame([
        ['FGEN', 'STK', 'SMART', 'USD'],
        ['AAPL', 'STK', 'SMART', 'USD'],
        ['GILD', 'STK', 'SMART', 'USD'],
        ['INTC', 'STK', 'SMART', 'USD'],
        ['MSFT', 'STK', 'SMART', 'USD']

 ])

 # create column names for DataFrame

 contracts.columns = ['symbol', 'security', 'exchange', 'currency']

 # add specific column names to match name returned by tickType.getField()
 contracts['bidPrice'] = 0
 contracts['askPrice'] = 0
 contracts['lastPrice'] = 0
 contracts['lastSize'] = 0
 contracts['bidVol'] = 0
 def error_handler(msg):
        print(msg)

 def my_callback_handler(msg):
        if msg.field in [tt.BID, tt.ASK, tt.LAST]:
               # now store response in the data frame
                 contracts.loc[msg.tickerId, tt.getField(msg.field)] =   msg.price
        elif msg.field in [tt.LAST_SIZE]:
                 contracts.loc[msg.tickerId, tt.getField(msg.field)] = msg.size
                 if msg.field == tt.LAST_SIZE:
                         if contracts.loc[msg.tickerId, 'bidPrice'] ==    contracts.loc[msg.tickerId, 'lastPrice']:
                        contracts.loc[msg.tickerId, 'bidVol'] += contracts.loc[msg.tickerId, 'lastSize']

                             print(contracts.values)

Answer 1

在代码顶部附近插入以下代码:

from datetime import *

def fivemin():
    """Generate time string in 5 minute intervals"""
    dt0 = datetime.now()
    dt1 = dt0.replace(minute=5*(int)(dt0.minute/5),second=0,microsecond=0)
    return dt1.time().strftime('%H:%M')

在 error_handler 的定义上方添加以下内容:

ds = datetime.now().replace(hour=9,minute=30,second=0,microsecond=0)
for i in range(79):
    d_i = ds+timedelta(minutes=5*i)
    contracts[d_i.strftime('%H:%M') = 0

然后将您的 contracts...bidVol 行替换为以下内容:

contracts.loc[msg.tickerId, fivemin()] += contracts.loc[msg.tickerId, 'lastSize']