python - statsmodels - 打印 ARMA 拟合摘要会引发错误

Question

我想要将 ARMA(p,q) 模型拟合到模拟数据 y，并检查不同估计方法对结果的影响。但是，像这样将模型拟合到同一对象

model = tsa.ARMA(y,(1,1))
results_mle = model.fit(trend='c', method='mle', disp=False)
results_css = model.fit(trend='c', method='css', disp=False)

并打印结果

print result_mle.summary()
print result_css.summary()

生成以下错误

File "C:\Anaconda\lib\site-packages\statsmodels\tsa\arima_model.py", line 1572, in summary
smry.add_table_params(self, alpha=alpha, use_t=False)
File "C:\Anaconda\lib\site-packages\statsmodels\iolib\summary.py", line 885, in add_table_params
use_t=use_t)
File "C:\Anaconda\lib\site-packages\statsmodels\iolib\summary.py", line 475, in summary_params
exog_idx]
IndexError: index 3 is out of bounds for axis 0 with size 3

如果我这样做

model1 = tsa.ARMA(y,(1,1))
model2 = tsa.ARMA(y,(1,1))
result_mle = model1.fit(trend='c',method='css-mle',disp=False) 
print result_mle.summary()

result_css = model2.fit(trend='c',method='css',disp=False)
print result_css.summary()

没有发生错误。这是应该的还是应该修复的错误？

顺便说一句，我生成的 ARMA 过程如下

from __future__ import division

import statsmodels.tsa.api as tsa
import numpy as np
# generate arma
a = -0.7
b = -0.7
c = 2
s = 10
y1 = np.random.normal(c/(1-a),s*(1+(a+b)**2/(1-a**2)))
e = np.random.normal(0,s,(100,))

y = [y1]
for t in xrange(e.size-1):
    arma = c + a*y[-1] + e[t+1] + b*e[t] 
    y.append(arma)

y = np.array(y)

Answer 1

您可以将此报告为错误，即使它看起来像是当前设计的结果。

当估计方法改变时，模型的某些属性会发生变化，一般情况下应该避免这种情况。由于两个结果实例都访问相同的模型，因此在本例中旧的结果实例与其不一致。

http://www.statsmodels.org/dev/pitfalls.html#repeated-calls-to-fit-with-different-parameters

一般来说，statsmodels 会尝试将所有需要更改模型的参数保留在 model.__init__ 中，而不是作为 fit 中的参数，并附加 fit 的结果并将结果发送到 Results 实例。然而，并非所有地方都遵循这一点，尤其是在不断获得新选项的旧型号中。

trend 是一个应该进入 ARMA.__init__ 的示例，因为它现在与 exog(这是一个 ARMAX 模型)一起处理，但没有不是纯粹的 ARMA。估计方法属于fit，不应该导致此类问题。

旁白:有一个辅助函数可以模拟使用 scipy.signal.lfilter 的 ARMA 过程，并且应该比 Python 中的迭代循环快得多。