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- android.database.CursorIndexOutOfBoundsException : Index 0 requested, 光标大小为 0
- android - 使用 AppCompat 时,我们是否需要明确指定其 UI 组件(Spinner、EditText)颜色
大量编辑:
好的,我有一个分钟级别的时间序列数据框。举例来说,该数据框是一年的数据。我正在尝试创建一个分析模型来每天迭代这些数据。
该函数将:1)从数据框中切出一天的数据。2) 创建每日切片的 30 分钟(当天的前 30 分钟)子切片。3) 将两个切片的数据传递给函数的分析部分。4)附加到新的数据框。5) 继续迭代直至完成。
数据帧采用以下格式:
open_price high low close_price volume price
2015-01-06 14:31:00+00:00 46.3800 46.440 46.29 46.380 560221.0 46.380
2015-01-06 14:32:00+00:00 46.3800 46.400 46.30 46.390 52959.0 46.390
2015-01-06 14:33:00+00:00 46.3900 46.495 46.36 46.470 100100.0 46.470
2015-01-06 14:34:00+00:00 46.4751 46.580 46.41 46.575 85615.0 46.575
2015-01-06 14:35:00+00:00 46.5800 46.610 46.53 46.537 78175.0 46.537
在我看来,pandas datetimeindex 功能是完成此任务的最佳方式,但我不知道从哪里开始。
(1) 看来我可以使用 .rollforward 功能,从 df 开始日期/时间开始,并在每次迭代中前滚一天。
(2) 使用 df.loc[mask] 创建子切片。
我相当确定我可以在(2)之后弄清楚它,但我再次对时间序列分析或 pandas datetimeindex 功能不太熟悉。
最终数据框:
high low retrace time
2015-01-06 46.440 46.29 True 47
2015-01-07 46.400 46.30 True 138
2015-01-08 46.495 46.36 False NaN
2015-01-09 46.580 46.41 True 95
2015-01-10 46.610 46.53 False NaN
最高价 = 当天前 30 分钟的最高价
最低价 = 当天前 30 分钟的最低价
Retrace = bool 值,如果价格在前 30 分钟后的某个时间点返回到开盘价。
时间 = 回溯所花费的时间(分钟)。
这是我的代码,似乎可以工作(感谢大家的帮助!):
sample = msft_prices.ix[s_date:e_date]
sample = sample.resample('D').mean()
sample = sample.dropna()
sample = sample.index.strftime('%Y-%m-%d')
ORTDF = pd.DataFrame()
ORDF = pd.DataFrame()
list1 = []
list2 = []
def hi_lo(prices):
for i in sample:
list1 = []
if i in prices.index:
ORTDF = prices[i+' 14:30':i+' 15:00']
ORH = max(ORTDF['high']) #integer value
ORHK = ORTDF['high'].idxmax()
ORL = min(ORTDF['low']) #integer value
ORLK = ORTDF['low'].idxmin()
list1.append(ORH)
list1.append(ORL)
if ORHK < ORLK:
dailydf = prices[i+' 14:30':i+' 21:00']
if max(dailydf['high']) > ORH:
ORDH = max(dailydf['high'])
ORDHK = dailydf['high'].idxmax()
touched = 1
time_to_touch = ORDHK - ORHK
time_to_touch = time_to_touch.total_seconds() / 60
list1.append(touched)
list1.append(time_to_touch)
list2.append(list1)
else:
touched = 0
list1.append(touched)
list1.append('NaN')
list2.append(list1)
elif ORHK > ORLK:
dailydf = prices[i+' 14:30':i+' 21:00']
if min(dailydf['low']) < ORL:
ORDL = min(dailydf['low'])
ORDLK = dailydf['low'].idxmin()
touched = 1
time_to_touch = ORDLK - ORLK
time_to_touch = time_to_touch.total_seconds() / 60
list1.append(touched)
list1.append(time_to_touch)
list2.append(list1)
else:
touched = 0
list1.append(touched)
list1.append('NaN')
list2.append(list1)
else:
pass
ORDF = pd.DataFrame(list2, columns=['High', 'Low', 'Retraced', 'Time']).set_index([sample])
return ORDF
这可能不是最优雅的方式,但是嘿,它有效!
最佳答案
阅读the docs供一般引用
设置(下次请在问题中自行提供!):
dates = pd.to_datetime(['19 November 2010 9:01', '19 November 2010 9:02', '19 November 2010 9:03',
'20 November 2010 9:05', '20 November 2010 9:06', '20 November 2010 9:07'])
df = pd.DataFrame({'low_price': [1.2, 1.8, 1.21, 2., 4., 1.201],
'high_price': [3., 1.8, 1.21, 4., 4.01, 1.201]}, index=dates)
df
high_price low_price
2010-11-19 09:01:00 3.000 1.200
2010-11-19 09:02:00 1.800 1.800
2010-11-19 09:03:00 1.210 1.210
2010-11-20 09:05:00 4.000 2.000
2010-11-20 09:06:00 4.010 4.000
2010-11-20 09:07:00 1.201 1.201
我将按天分组,然后每天应用一个函数来计算是否存在回溯以及发生的时间段。您的问题不清楚要操作哪一列,或者说“价格相同”的容忍度是多少,所以我将它们作为选项
def retrace_per_day(day, col='high_price', epsilon=0.5):
"""take day data and returns whether there was a retrace.
If yes, return 1 and the minute in which it did.
Otherwise return 0 and np.nan"""
cond = (np.abs(day[col] - day[col][0]) < epsilon)
cond_index = cond[cond].index
if len(cond_index) > 1:
retrace, period = 1, cond_index[1]
else:
retrace, period = 0, np.nan
return pd.Series({'retrace': retrace, 'period' : period})
df.groupby(pd.TimeGrouper('1D')).apply(retrace_per_day)
period retrace
2010-11-19 NaN 0.0
2010-11-20 2010-11-20 09:06:00 1.0
如果需要,您可以使用它合并回原始数据帧。
关于python - 一次一天地迭代时间序列,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/40226516/
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