c# - 结合实时和历史序列

Question

我正在使用两种不同的 API 方法查询财务数据:

• 第一种方法批量返回历史数据。
• 第二种方法提供实时数据流。

天真的方法是处理历史数据，将其作为 IObservable 流式传输，完成它，然后切换到永不完成的现实生​​活数据流:

var historicalStream = GetHistoricalData(Datetime.Now.AddHours(-1), Datetime.Now);
return historicalStream.Concat(realTimeStream);

它的问题是在处理历史流时可能会丢失一些实时数据滴答。保证不遗漏任何一个报价单(重叠数据不是问题)的最佳方法是什么？

Answer 1

您可以在实时流中重播所有错过的事件。

var liveStream = realTimeStream.Replay();
liveStream.Connect();

var historicalStream = GetHistoricalData(Datetime.Now.AddHours(-1), Datetime.Now);
return historicalStream.Concat(liveStream);