python - Python 中的 OLS Breusch Pagan 测试

Question

我使用 statsmodels 包来估计我的 OLS 回归。现在我想要 Breusch Pagan 测试。我为此测试使用了 pysal 包，但此函数返回错误:

import statsmodels.api as sm
import pysal

model = sm.OLS(Y,X,missing = 'drop')
rs = model.fit()
pysal.spreg.diagnostics.breusch_pagan(rs)

返回错误:

AttributeError: 'OLSResults' object has no attribute 'u'

我该怎么办？

Answer 1

问题是statsmodels的回归结果实例与pysal中的不兼容。

您可以使用 statsmodels 中的 breuschpagan，它采用 OLS 残差和候选变量作为异方差性的解释变量，因此它不依赖于特定模型或模型的实现。

文档: https://www.statsmodels.org/devel/generated/statsmodels.stats.diagnostic.het_breuschpagan.html

这里有例子https://www.statsmodels.org/devel/examples/notebooks/generated/regression_diagnostics.html

我不知道Breusch-Pagan测试的实现是否有本质区别。

看起来这个名字在 statsmodels 中拼错了。

编辑 名称的拼写已在 statsmodels 版本 0.9 中更正。旧的错误拼写是 breushpagan。