python - 带有 Groupby 的 Pandas 滚动函数

Question

在使用 group by 函数时，我在尝试在 Pandas 中实现“滚动”函数(即 rolling_std() 和 rolling_corr())时遇到问题。我已尝试使用以下公式，但我不断收到“ValueError:无法从重复轴重新编制索引”。

df 是我的数据框:

df.groupby(level='ID')['Val1'].apply(lambda x: pd.rolling_std(x,30))

我有什么:

ID  Date    Val1    Val2
A   1-Jan   45      22
A   2-Jan   15      66
A   3-Jan   55      13
B   1-Jan   41      12
B   2-Jan   87      45
B   3-Jan   82      66
C   1-Jan   33      34
C   2-Jan   15      67
C   3-Jan   46      22

我需要什么:

ID  Date    Val1    Val2    Rolling_Corr    Rolling_Std (Val1)
A   1-Jan   45  22      
A   2-Jan   15  66  0.1 1.2
A   3-Jan   55  13  0.16    2.5
B   1-Jan   41  12      
B   2-Jan   87  45  0.15    2.8
B   3-Jan   82  66  0.05    1.1
C   1-Jan   33  34      
C   2-Jan   15  67  0.09    1.5
C   3-Jan   46  22  0.11    2.4

谢谢

Answer 1

在较新版本的 pandas 中，rolling 的语法发生了变化，例如，从 rolling_std() 到 rolling().std() 与 groupby 结合使用效果很好:

df.groupby('ID').rolling(2).std()

     ID   Date       Val1       Val2
ID                                  
A  0  A  1-Jan        NaN        NaN
   1  A  2-Jan  21.213203  31.112698
   2  A  3-Jan  28.284271  37.476659
B  3  B  1-Jan        NaN        NaN
   4  B  2-Jan  32.526912  23.334524
   5  B  3-Jan   3.535534  14.849242
C  6  C  1-Jan        NaN        NaN
   7  C  2-Jan  12.727922  23.334524
   8  C  3-Jan  21.920310  31.819805

或者查看下面的 corr，它类似但由于 corr 的详细输出而稍微复杂一些:

Rolling Correlation with Groupby in Pandas