c# - 从 C# 调用 QuantLib 方法的最佳方法是什么

Question

我打算在 C# 应用程序 (http://quantlib.org/docs.shtml) 中使用 QuantLib，但我不信任他们的 .NET 转换项目(太不成熟)。

我只需要期权估值部分。

有人在托管应用程序中使用过它吗？最好的方法是什么？

Answer 1

我在类似情况下所做的是将 C++ native dll 实现为 C# 和 C++ 项目之间的适配器。在 C# 中，您可以使用 DllImport 访问您的 dll 接口(interface)。在 dll 中，您可以获得完整的 C++ 接口(interface)，但值得将其简化为您在托管站点上的确切需求。

例子:

// in the C++ dll:
extern "C" MY_API void SetInput(double* Values, int Count);

// in C#:
[DllImport("MyStuff.dll")]
public extern static void SetInput(double[] Values, int Count);