java - Java中的几何布朗运动

Question

我使用这个类是为了在 java 中获得几何布朗运动，然后我使用了我在 java 中获得的值，在 R 中，以生成图形，我觉得这个公式不是正确是因为我的情节看起来像这样。java中的代码是这样的:

 public GeometricBrowianMotion(double s0, double mu, double sigma, double t, int N) {
        this.s0 = s0;
        this.mu = mu;
        this.sigma = sigma;
        this.t = t;
        this.N = N;
    }

    public double[] simulate(RandomStream rng) {
        double[] answer = new double[N];
        NormalGen ngen = new NormalGen(rng, new NormalDist());
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            answer[i] = s0 * Math.exp((mu - 0.5 * sigma * sigma) * t + sigma * Math.sqrt(t) * ngen.nextDouble());
        }
        return answer;
    }

情节看起来像这样[在此处输入图片描述][1]

! [1]: http://i.stack.imgur.com/tFBCc.png

Answer 1

我认为您的答案 是位移数组，移动步骤。

为了说明布朗的 Action ，最好画出位置——作为步骤的总和

X[i] = X0 + Sum{i=0..i} (answer[i])

为了获得好的图片，我会像这样计算 2D 电影