java - 在 Java 中估计 Holt-Winters 平滑系数

Question

我正在开发一个用 Java 编写的系统，该系统能够使用历史数据进行预测。正在使用的算法是 this Holt-Winters implementation 的 Java 端口(乘法季节性)。

我有几个要分析的时间序列，我们需要为这些时间序列设置不同的平滑系数。该算法目前似乎运行良好，唯一的问题是如何确定平滑系数(alpha、beta、gamma)的最合理值。

我知道我需要某种非线性优化，但我根本不是数学家，所以我有点迷失在所有这些理论和概念中。

编辑:

我有很多不同的时间序列要分析，我想知道是否有一个标准/足够好的技术(图书馆会更好)来计算我应该给 Holt-Winters 算法的平滑参数.

Answer 1

你看过JMulTi了吗？ ？

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任何研究 Holt-Winters 的人都应该查看 Prof. Hyndman's site .他是领域专家，也是 R 中 forecast() 库的创建者。

你说你想更好地理解这项技术。好消息是 Hyndman 正在编写一本可供我们免费查看的教科书。 Holt-winters的具体章节在:http://otexts.com/fpp/7/5/

我知道您想要在 Java 中使用它，但如果 R​​ 是一个选项，您应该尝试一下。 (有些人建议从 R 编写并将其读入您的 Java 程序。)

更新:

如果你关心的是初始HW参数，我只能想到ets包，它实现了一个最大似然搜索来得到参数。如果找不到 Java 实现，最好的办法可能是使用 JRI (rJava)并从其中调用 ets 或 HoltWinters。

希望对您有所帮助。