javascript - 基于 Kraken OHLC 计算 RSI

Question

我想准确反射(reflect) cryptowatch.de 上的 RSI 值(在我的例子中是 LTC-EUR)，我使用了网站 stockcharts.com ，解释了如何计算 RSI，用 Javascript(节点)编写计算器。

到目前为止我的代码:

// data is an array of open-prices in descending date order (the current price is the last element)
function calculateRSI(data) {
  data = data.reverse(); // Reverse to handle it better
  let avgGain = 0;
  let aveLoss = 0;

  // Calculate first 14 periods
  for (let i = 0; i < 14; i++) {
    const ch = data[i] - data[i + 1];

    if (ch >= 0) {
      avgGain += ch;
    } else {
      aveLoss -= ch;
    }
  }

  avgGain /= 14;
  aveLoss /= 14;

  // Smooth values 250 times
  for (let i = 14; i < 264; i++) {
    const ch = data[i] - data[i + 1];

    if (ch >= 0) {
      avgGain = (avgGain * 13 + ch) / 14;
      aveLoss = (aveLoss * 13) / 14;
    } else {
      avgGain = (avgGain * 13) / 14;
      aveLoss = (aveLoss * 13 - ch) / 14;
    }
  }

  // Calculate relative strength index
  const rs = avgGain / aveLoss;
  return 100 - 100 / (1 + rs);
}

但结果总是与 cryptowatch.de 上显示的值相差甚远， 怎么了？如何正确计算呢？(用其他编程语言发帖也可以)

感谢@jingx 但是结果还是不对

Answer 1

我知道这是一个记录时间，但我遇到了这个问题并且得到了正确的技术。这让我花了很长时间才弄明白，所以在 C# 中享受吧。

第 1 步。您将从过去 [0] 到现在 [x] 的 API 接收值。对于“收盘价/14”，您必须像这样计算“收盘价”值(利润/亏损)的差异:

            var profitAndLoss = new List<double>();
            for (int i = 0; i < values.Count - 1; i++)
                profitAndLoss.Add(values[i + 1] - values[i]); //newer - older value will give you negative values for losses and positiv values for profits

第 2 步。计算您的初始 RSI 值(通常称为 RSI StepOne)，注意我没有反转接收到的值。此初始计算是使用“最旧”值完成的。 _samples 是您最初用来计算 RSI 的值的数量，在我的例子中是默认的“Close/14”_samples = 14:

            var avgGain = 0.0;
            var avgLoss = 0.0;

            //initial
            for (int i = 0; i < _samples; i++)
            {
                var value = profitAndLoss[i];
                if (value >= 0)
                    avgGain += value;
                else
                    avgLoss += value * -1; //here i multiply -1 so i only have positive values
            }

            avgGain /= _samples;
            avgLoss /= _samples;

第 3 步。使用您从 API 获得的剩余值平滑平均值:

            //smooth with given values
            for (int i = _samples; i < profitAndLoss.Count; i++)
            {
                var value = profitAndLoss[i];
                if (value >= 0)
                {
                    avgGain = (avgGain * (_samples - 1) + value) / _samples;
                    avgLoss = (avgLoss * (_samples - 1)) / _samples;
                }
                else
                {
                    value *= -1;
                    avgLoss = (avgLoss * (_samples - 1) + value) / _samples;
                    avgGain = (avgGain * (_samples - 1)) / _samples;
                }
            }

第 4 步。计算 RSI 的时间:

            var rs = avgGain / avgLoss;
            var rsi = 100 - (100 / (1 + rs));

这将在他们的 RSI 图表中为您提供与 Kraken 相同的值(+/- 0.05，取决于您的更新频率)

结果图像 1