algorithm - 如何找到时间序列的顶部和底部？

Question

起初，这个问题听起来很愚蠢，但它不是根本。也许，它似乎无法通过任何算法完全解决，但我假装说它是。

所以问题。我有图表，例如黄金。我需要找到时间轴上的顶部和底部在哪里。问题是我需要找到重大好转和重大衰退的起点。问题是有很多小的无关紧要的好转和低迷。

这是为了更好地理解的图片 - 红点是我想要找到的(不完全是，但在某种程度上是这样的)。

所以我可能需要过滤掉小的调高和调低，但不知道该怎么做。任何想法我都会很高兴。我不需要 java 等中的算法，仅用语言就足够了。

Answer 1

1. 您可以先执行平滑 或低通滤波 操作，然后从平滑后的数据中找到局部最小值/最大值的位置。然后从原始数据中获取最小值和最大值。

2. 您可以使用普通的最大/最小过滤器，它会找到所有 个转折点，然后按阈值过滤转折点列表。

3. 我认为您真正想做的是从信号中去除“长期变化”，只关注“短期变化”。这可以使用经验模式分解 来完成。参见 my thesis. 的第 2.3.2 节(或者，谷歌搜索“经验模态分解”、“EMD”或“希尔伯特-黄变换”。)

这是实际的 EMD:

请注意，随着 EMD 算法提取信号的组成部分，从“最详细”开始到“最一般趋势”结束，通用性越来越强。 (请注意，显然有九个组件 - 只显示了几个。)