algorithm - 将均匀分布转换为正态分布

Question

如何将均匀分布(如大多数随机数生成器生成的那样，例如介于 0.0 和 1.0 之间)转换为正态分布？如果我想要我选择的均值和标准差怎么办？

Answer 1

有很多方法:

• 不使用 Box Muller。特别是如果你绘制许多高斯数。 Box Muller 产生的结果被限制在 -6 和 6 之间(假设 double 。 float 使情况变得更糟。)。而且它确实比其他可用方法效率低。
• Ziggurat 很好，但需要查表(以及由于缓存大小问题而需要进行一些特定于平台的调整)
• Ratio-of-uniforms 是我最喜欢的，只有一些加法/乘法和对数 1/50 的时间(例如 look there)。
• 反转 CDF 是高效的(并且被忽视了，为什么？)，如果您搜索谷歌，您可以快速实现它。对于准随机数是强制性的。