c++ - QuantLib C++ 库 - FixedRateBond 优惠券

Question

借助 QuantLib C++ 库，我尝试评估在其生命周期内具有不同息票的债券(例如，前三年为 6%，其余三年为 4%)。

我注意到 FixedRateBond 的构造函数类接受优惠券 vector :const std::vector< Rate > &coupons :

FixedRateBond (Natural settlementDays,
Real faceAmount,
const Schedule &schedule,
const std::vector< Rate > &coupons,
const DayCounter &accrualDayCounter,
BusinessDayConvention paymentConvention=Following,
Real redemption=100.0,
const Date &issueDate=Date(),
const Calendar &paymentCalendar=Calendar())

这似乎对我的目的有用，但我如何指定每张优惠券开始应用的日期？

Answer 1

数数优惠券。如果您的债券按年支付息票，您将在前三年和之后的三年内获得三张票息。在这种情况下，传递 (0.06, 0.06, 0.06, 0.04, 0.04, 0.04) 作为票面利率的 vector 。如果优惠券是半年一次，则三年有六次；在这种情况下，传递包含 0.06 六次和 0.04 的 vector 六次。您明白了:传递每张优惠券的费率。