java - 在java中计算夏普比率

Question

我正在尝试在 java 中计算夏普比率，但我正在努力寻找“正确”的数据集和结果进行测试

引用http://www.hedgeco.net/blogs/2008/07/30/explaining-the-sharpe-ratio-again/

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1.64  5.85  9.22  3.51  -0.88  1.07  13.03  9.4  10.49  -5.08  n/a  n/a

无风险利率 5%

然而，我无法得到他得到的结果(2.56，反而我得到了 2.67 舍入误差？)

这是计算夏普比率的正确方法(或普遍接受的方法)吗？

我的代码(使用 apache-commons-math 计算的统计信息)

    DescriptiveStatistics stats = new DescriptiveStatistics();
    for( double item : returns) {
        stats.addValue(item);
    }

    double mean = stats.getMean();

    double std = stats.getStandardDeviation();

    double sharpeRatio = (mean - (riskFreeReturn/12) ) / std * Math.sqrt(12);

    System.out.println("sharpeRatio="+ sharpeRatio);

Answer 1

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