c# - 如何正确计算 Fisher 变换指标

Question

我正在编写一个小型技术分析库，其中包含 TA-lib 中不可用的项目。我从在 cTrader 上找到的示例开始并将其与 TradingView 版本中的代码进行匹配。

这是来自 TradingView 的 Pine Script 代码:

len = input(9, minval=1, title="Length")

high_ = highest(hl2, len)
low_ = lowest(hl2, len)

round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val

value = 0.0
value := round_(.66 * ((hl2 - low_) / max(high_ - low_, .001) - .5) + .67 * nz(value[1]))

fish1 = 0.0
fish1 := .5 * log((1 + value) / max(1 - value, .001)) + .5 * nz(fish1[1])

fish2 = fish1[1]

这是我尝试实现该指标:

    public class FisherTransform : IndicatorBase
    {
        public int Length = 9;

        public decimal[] Fish { get; set; }
        public decimal[] Trigger { get; set; }

        decimal _maxHigh;
        decimal _minLow;
 
        private decimal _value1;
        private decimal _lastValue1;

        public FisherTransform(IEnumerable<Candle> candles, int length) 
            : base(candles)
        {
            Length = length;
            RequiredCount = Length;
            _lastValue1 = 1;
        }

        protected override void Initialize()
        {
            Fish = new decimal[Series.Length];
            Trigger = new decimal[Series.Length];
        }

        public override void Compute(int startIndex = 0, int? endIndex = null)
        {
            if (endIndex == null)
                endIndex = Series.Length;

            for (int index = 0; index < endIndex; index++)
            {
                if (index == 1)
                {
                    Fish[index - 1] = 1;
                }
              
                _minLow = Series.Average.Lowest(Length, index);
                _maxHigh = Series.Average.Highest(Length, index);

                _value1 = Maths.Normalize(0.66m * ((Maths.Divide(Series.Average[index] - _minLow, Math.Max(_maxHigh - _minLow, 0.001m)) - 0.5m) + 0.67m * _lastValue1));

                _lastValue1 = _value1;

                Fish[index] = 0.5m * Maths.Log(Maths.Divide(1 + _value1, Math.Max(1 - _value1, .001m))) + 0.5m * Fish[index - 1];
                Trigger[index] = Fish[index - 1];
            }
        }
    }

IndicatorBase class and CandleSeries class

Math Helpers

问题

输出值似乎在预期范围内，但我的 Fisher 变换交叉不与我在 TradingView 版本的指标上看到的相匹配。

问题

如何在 C# 中正确实现 Fisher 变换指标？我希望它能匹配 TradingView 的 Fisher 变换输出。

我所知道的

我已经根据我个人编写的其他指标和来自 TA-Lib 的指标检查了我的数据，并且这些指标通过了我的单元测试。我还逐个蜡烛检查了我的数据与 TradingView 数据蜡烛，发现我的数据符合预期。所以我不怀疑我的数据是问题所在。

细节

CSV Data - NFLX 5 min agg

下图是应用于 TradingView 图表的上图 Fisher 转换代码。我的目标是尽可能匹配此输出。

费舍尔 青色触发器 洋红色

预期产出:

交叉于美国东部时间 15:30 完成

• Fisher 值大约为 2.86

• 触发值约为 1.79

交叉于美国东部时间 10:45 完成

• Fisher 值大约为 -3.67

• 大约触发值为 -3.10

我的实际输出:

交叉于美国东部时间 15:30 完成

• 我的 Fisher 值为 1.64

• 我的触发值是 1.99

交叉于美国东部时间 10:45 完成

• 我的 Fisher 值为 -1.63

• 我的触发值为 -2.00

赏金

To make your life easier I'm including a small console applicationcomplete with passing and failing unit tests. All unit tests areconducted against the same data set. The passing unit tests are from atested working Simple Moving Average indicator. The failing unittests are against the Fisher Transform indicator in question.

Project Files (5 月 14 日更新)

帮助我的 FisherTransform 测试通过，我将奖励赏金。

如果您需要任何其他资源或信息，请发表评论。

我会考虑的备选答案

• 用 C# 提交您自己的工作 FisherTransform

• 解释为什么我的 FisherTransform 实际上按预期工作

Answer 1

代码有两个错误。

1) 错误的额外括号。正确的行是:

_value1 = Maths.Normalize(0.66m * (Maths.Divide(Series.Average[index] - _minLow, Math.Max(_maxHigh - _minLow, 0.001m)) - 0.5m) + 0.67m * _lastValue1);

2) 最小和最大函数必须是:

public static decimal Highest(this decimal[] series, int length, int index)
{
    var maxVal = series[index]; // <----- HERE WAS AN ERROR!

    var lookback = Math.Max(index - length, 0);

    for (int i = index; i-- > lookback;)
        maxVal = Math.Max(series[i], maxVal);

    return maxVal;
}

public static decimal Lowest(this decimal[] series, int length, int index)
{
    var minVal = series[index]; // <----- HERE WAS AN ERROR!

    var lookback = Math.Max(index - length, 0);

    for (int i = index; i-- > lookback;)
    {
        //if (series[i] != 0) // <----- HERE WAS AN ERROR!
            minVal = Math.Min(series[i], minVal);
    }

    return minVal;
}

3) 混淆测试参数。请重新检查您的单元测试值。更新测试后仍未修复。例如，第一个 FisherTransforms_ValuesAreReasonablyClose_First() 具有混合值

var fish = result.Fish.Last(); //is equal to -3.1113144510775780365063063706
var trig = result.Trigger.Last(); //is equal to -3.6057793808025449204415435710

// TradingView Values for NFLX 5m chart at 10:45 ET
var fisherValue = -3.67m;
var triggerValue = -3.10m;