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我有一个包含以下架构的金融交易 MySQL 数据库:
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| symbol_id | tinyint(3) unsigned | YES | MUL | NULL | |
| timestamp | timestamp(6) | YES | MUL | NULL | |
| buy_sell | char(1) | YES | | NULL | |
| price | decimal(10,6) | YES | MUL | NULL | |
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
有 200 个唯一的 symbol_id
。最终,我希望能够计算所有这些货币对价格的运行(随时间变化)协方差。最初我可以满足于只计算一对的协方差,然后我可以迭代。
为了计算协方差,我需要两个长度相等的数组(在本例中为 price
)。我正在努力解决如何将其编写为单个查询的问题,并避免让所有 返回的记录供我在本地计算协方差。
这是我试图在两个伪-SQL 查询中完成的:
SELECT
(AVG(price1*price2) - AVG(price1)*AVG(price2)) as covar
FROM data
和
SELECT price AS price1 WHERE HOUR(timestamp)=1 AND symbol_id=1 LIMIT(MIN(COUNT(price1,price2)))
SELECT price AS price2 WHERE HOUR(timestamp)=1 AND symbol_id=2 LIMIT(MIN(COUNT(price1,price2)))
first 语句采用两个等长数组 price1
和 price2
并计算协方差。第二个语句是选择两种不同类型的语句,它们都发生在交易的第一个小时内,并将返回值限制为相等长度。
以我有限的 SQL 知识,我无法理解如何组合这些查询。任何帮助深表感谢。 最终能够运行一个查询来计算特定时间 block 的成对协方差会很不错。
最佳答案
我在这里有点困惑。协方差旨在根据同时收集的数据进行计算。 (就像同时进行的两次测量一样。)(参见例如 http://www.mathworks.com/matlabcentral/newsreader/view_thread/134856 处的阅读答案)
使用 LIMIT 子句会丢失有值(value)的数据,这会影响准确性。另外,我对此不确定,但我认为 LIMIT 可能会在不同时间返回不同的行,因此您的计算可能不确定。
如果您按小时计算协方差,这意味着您将一小时内发生的价格视为相同的度量,因此我建议您根据该小时内的平均价格计算协方差。
如果您没有将一小时内的价格视为同一测量的一部分,那么您就会遇到数据缺失问题,这意味着当价格 1 发生时您缺少价格 2 的数据,反之亦然。 (参见例如 https://stats.stackexchange.com/questions/20457/is-it-possible-to-compute-a-covariance-matrix-with-unequal-sample-sizes )
关于单表MySQL协方差计算,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/17196716/
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我有下表: id | billingno | location ------------------------- 1 | 9999999 | Toronto 2 | 9999999 |
我被要求为我们的应用程序考虑一个数据库。大约有7种不同的数据需要存储。一种是标识数据,其中可能包含唯一的序列号、时间、位置。所有其他 6 个数据集(4 个二进制原始数据,2 个文本数据)必须由标识数据
我在 stackoverflow 上搜索过类似的问题,但我不明白如何让它工作,我想做什么... 所以,我想从数据库中获取最近 7 天的交易并获取总销售额,如果某天没有数据,还包括空行。 我目前拥有的:
想象一下以下类别:酒吧、吃饭的地方、商店等...... 每一个分类都会有一些共同的字段,比如 id, name, address and geolocation (Lat and Lng positi
我一直在搜索整个谷歌 - 我可能只是愚蠢地理解答案。 我在 mysql 中有一个表 - 问题。 +-------------+---------------+------+-----+--------
我是 SQL 和 mySQL 的新手,我自学并尝试编写一个查询,向我显示 ID 列中匹配的 ID 的计数为 3 或更少的所有行。 例如: Id timestamp Num
我目前正在处理一个查询,该查询根据书的属性从表中搜索书籍。该表包含超过 5000 万行,结构如下: ----------------------- | book_id | attr_id | --
我是一名优秀的程序员,十分优秀!