python - Python 中的 FIX 协议(protocol) - 实现流式报价的登录和请求

Question

我正在尝试使用 python quickfix (FIX 4.2) 实现基本的 FIX 请求，但是文档很少，我无法完全理解它(而且我做了很多研究，问题末尾的链接 - 所以请放心，这不是不做任何挖掘的问题)

登录请求---A

8=FIX.4.2 | 9=108 | 35=A | 34=1 | 49=ACCOUNTXXX | 52=20161116-00:00:15.281 | 56=CNX | 553=ACCOUNTXXXSTR1 | 554=Stater123 | 98=0 | 108=60 | 141=Y | 10=133 |

这将是预期的登录响应

8=FIX.4.2 | 9=77 | 35=A | 49=CNX | 34=1 | 52=20161116-00:00:17.928 | 56= ACCOUNTXXXSTR1 | 98=0 | 108=60 | 141=Y | 10=140 |

请求以欧元/美元表示的实时/流媒体报价 --- B

8=FIX.4.2 | 9=142 | 35=V | 34=8 | 49=ACCOUNTXXX | 52=20161116-12:19:48.269 | 56=CNX | 146=1 | 55=EUR/USD | 262=2016110213351833862 | 263=2 | 264=1 | 265=1 | 266=Y | 267=2 | 269=0 | 269=1 | 10=110 |

响应将是这样的，我需要通过保持套接字/流打开来处理它 --- STREAM

8=FIX.4.2 | 9=227 | 35=X | 49=CNX | 34=241 | 52=20161116-12:20:03.651 | 56=ACCOUNTXXX | 262=2016110213351834170 | 268=2 | 279=0 | 269=0 | 278=141 | 55=EUR/USD | 270=1.76371 | 15=GBP | 271=1000000 | 346=1 | 279=0 | 269=1 | 278=142 | 55=EUR/USD | 270=1.76406 | 15=GBP | 271=1000000 | 346=1 | 10=223 | 

每 60 秒发送心跳 - C

8=FIX.4.2 | 9=59 | 35=0 | 34=3 | 49=ACCOUNTXXX | 52=20161116-00:01:15.868 | 56=CNX | 10=054 |

我想要一些关于如何设置 Python 代码以发送 A、B、C 并打开套接字/流以继续读取 STREAM 中的数据并将其记录到控制台的建议和一些基本代码结构

我已经看过哪里了？

https://github.com/quickfix/quickfix/blob/master/examples/executor/python/executor.py

https://futures.io/matlab-r-project-python/35213-python-quickfix.html

https://github.com/tianyilai/QuickFix-python-client/tree/master/spec

但是，文档和示例很少，我正在努力寻找方法谢谢

Answer 1

A -- 当您调用 initiator.start() 时，QuickFix 会自动发送登录请求。为此，您需要的关键文档是 here ，用PYTHON例子翻译:

import quickfix

if len(sys.argv) <  2: return          # FAIL to have a mandatory number of args
fileName = sys.argv[1]                 # .SET fileName ( a configuration file )

try:
        settings     = quickfix.SessionSettings( fileName )
        application  = quickfix.MyApplication()
        storeFactory = quickfix.FileStoreFactory( settings )
        logFactory   = quickfix.FileLogFactory(   settings )
        acceptor     = quickfix.SocketAcceptor(   application, storeFactory, settings, logFactory )
        #                      .SocketInitiator( ... )  # Ref. below
        acceptor.start() #-------------------------------

        # while condition == true: do something
        #
        # pass; # onEoLife:

        acceptor.stop() #--------------------------------

except quickfix.ConfigError, e:
        print e

_{( Cit.: )} ... sample code above shows how you might start up a FIX-protocol acceptor which listens on a socket. _...
If you rather wanted an initiator ( to setup a session from your side ) you would replace the acceptor in this code fragment with a SocketInitiator.

settings = quickfix.SessionSettings(fileName) 行加载配置文件，许多关键字段取自那里。 See config file docs.

B -- 为了请求实时数据，您需要向对方发送一条 35=V 消息。为此，您定义了一个包含一些变量的 MarketDataRequest 消息，并将该消息发送给您的交易对手。 See here .不过请注意，我认为此处的文档有误，要发送消息，您需要调用 fix.Session_sendToTarget(message)。

C -- 您无需担心这一点，QuickFix 会自动处理心跳并在断开连接后重新登录等。您在配置文件 fileName 中设置心跳间隔(例如 60 秒)。 See config file docs.