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这是我目前使用的设置:
def winsorize_series(s):
q = s.quantile([0.05, 0.95])
if isinstance(q, pd.Series) and len(q) == 2:
s[s < q.iloc[0]] = q.iloc[0]
s[s > q.iloc[1]] = q.iloc[1]
return s
def winsorize_df(df):
return df.apply(winsorize_series, axis=0)
然后，使用名为 features 并由 DATE 索引的 DataFrame，我可以做到
grouped = features.groupby(level='DATE')
result = grouped.apply(winsorize_df)
这行得通，除了它非常慢，大概是由于嵌套的 apply 调用:每个组一个，然后每个组中的每个列一个。我尝试通过一次计算所有列的分位数来摆脱第二个 apply，但在尝试用不同的值对每一列设置阈值时遇到了困难。有没有更快的方法来完成这个过程？
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