python - pandas MovingOLS 不支持 NA 值？

Question

我正在使用 0.7.3 版的 pandas.ols 函数。我有兴趣做一个移动回归，例如:

model = pandas.ols(y = realizedData, x = pastData, intercept = 0, window_type="rolling", window = 80, min_periods = 80)

输入包含大约 600 个日期的数据，其中 15 个是 NA 值。但输出仅包含大约 120 个日期的回归结果。问题是只要窗口包含一个 NA 值，该窗口就没有输出。如果我将 window_type 更改为 expanding 并且按预期获得大约 500 个输出点，问题就会消失，但我不想进行扩展回归。

你能告诉我如何解决这个问题吗？

Answer 1

尝试将 min_periods 设置为小于窗口大小(比如 70)。这意味着非 NA 周期的最小数量——只要窗口中有 NA，结果就会是 NA。