c# - 稳定分布的随机数？

Question

如何在 C# 中生成具有稳定分布的随机数？随机类具有均匀分布。上的许多其他代码互联网显示正态分布。但我们需要稳定的分布意味着无限方差，也就是肥尾分布。

原因是为了生成真实的股票价格。在真实的世界上，价格发生巨大变化的可能性远大于正态分布。

有人知道转换随机类输出的C#代码吗进入稳定发行版？

编辑:嗯。精确分布不如确保它随机生成至少 20 sigma 这样的巨大 sigma 重要。我们想在真正的肥尾分布中测试弹性交易策略，这正是股票市场价格的行为方式。

由于评论，我刚刚阅读了有关 ZipFian 和 Cauchy 的内容。由于我必须选择，让我们使用 Cauchy 分布，但我也会尝试 ZipFian 进行比较。

Answer 1

一般来说，方法是:

• 选择稳定的肥尾分布。比如柯西分布。

• 查找所选分布的分位数函数。

对于 Cauchy 分布，这将是 p --> peak + scale * tan( pi * (p - 0.5) )。

• 现在您有了一种将均匀分布的随机数转换为柯西分布的随机数的方法。

有道理吗？见

http://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_transform_sampling

了解详情。

警告:我已经很久很久没有做统计了。

更新:

我非常喜欢这个问题，所以我把它写在了博客上:看

http://ericlippert.com/2012/02/21/generating-random-non-uniform-data/

我的文章探索了 Zipfian 分布的几个有趣示例:

http://blogs.msdn.com/b/ericlippert/archive/2010/12/07/10100227.aspx