c# - 在 LINQ C# 中计算数组

Question

我想使用 linq 和单个短语来计算相关矩阵。我该怎么做(如果可能的话)？

假设我已经有一个名为 volatilites 的大小为 N 的数组，而 Returns 是一个锯齿状数组，其中 N 个数组的大小都相同。

我也在用:

using stats = MathNet.Numerics.Statistics.ArrayStatistics

这是我想在 LINQ 中编写的代码:

double[,] correlation_matrix = new double[N,N];
for (int i=0; i<N;i++){
    for (int j = i + 1; j < N; j++){
        correlation_matrix [i,j]= stats.Covariance(Returns[i], Returns[j]) / (volatilities[i] * volatilities[j]); // stores it to check values       
    }
}

谢谢!

Answer 1

如果你让自己有一个数组数组，你可以这样做

var correlation_matrix = 
    Returns.Select((r_i, i) => 
        Returns.Where((r_j, j) => j > i).Select((r_j, j) =>
            stats.Covariance(r_i, r_j) / (volatilities[i] * volatilities[j])
        ).ToArray()
    ).ToArray();

如果你想使用范围(根据你的评论)，你可以这样做

var N = Returns.Length;
var correlation_matrix = 
    Enumerable.Range(0, N).Select(i => 
        Enumerable.Range(i + 1, N - i - 1).Select(j =>
            stats.Covariance(Returns[i], Returns[j]) / (volatilities[i] * volatilities[j])
        ).ToArray()
    ).ToArray();    

这并不是说您应该这样做。循环版本更具可读性和性能。