python - 如何将 Bloomberg API 中的数据存储到 Pandas 数据框中？

Question

我最近开始使用 Python，以便与 Bloomberg API 进行交互，但在将数据存储到 Pandas 数据框(或面板)中时遇到了一些问题。我可以在命令提示符下得到输出就好了，所以这不是问题。

这里提出了一个非常相似的问题: Pandas wrapper for Bloomberg api?

该问题的已接受答案中的引用代码适用于旧 API，但不适用于新的开放 API。显然，提出这个问题的用户能够轻松地修改该代码以使用新的 API，但我习惯于将手握在 R 中，这是我第一次尝试使用 Python。

能否请一些仁慈的用户告诉我如何将这些数据导入 Pandas？ Python API(可在此处获得:http://www.openbloomberg.com/open-api/)中有一个名为 SimpleHistoryExample.py 的示例，我一直在使用它，我已将其包含在下面。我相信我需要在 'main()' 函数结束时主要围绕 'while(True)' 循环进行修改，但到目前为止我尝试的所有方法都有问题。

在此先感谢，我希望这对任何使用 Pandas 进行财务的人有所帮助。

# SimpleHistoryExample.py

import blpapi
from optparse import OptionParser


def parseCmdLine():
    parser = OptionParser(description="Retrieve reference data.")
    parser.add_option("-a",
                      "--ip",
                      dest="host",
                      help="server name or IP (default: %default)",
                      metavar="ipAddress",
                      default="localhost")
    parser.add_option("-p",
                      dest="port",
                      type="int",
                      help="server port (default: %default)",
                      metavar="tcpPort",
                      default=8194)

    (options, args) = parser.parse_args()

    return options


def main():
    options = parseCmdLine()

    # Fill SessionOptions
    sessionOptions = blpapi.SessionOptions()
    sessionOptions.setServerHost(options.host)
    sessionOptions.setServerPort(options.port)

    print "Connecting to %s:%s" % (options.host, options.port)
    # Create a Session
    session = blpapi.Session(sessionOptions)

    # Start a Session
    if not session.start():
        print "Failed to start session."
        return

    try:
        # Open service to get historical data from
        if not session.openService("//blp/refdata"):
            print "Failed to open //blp/refdata"
            return

        # Obtain previously opened service
        refDataService = session.getService("//blp/refdata")

        # Create and fill the request for the historical data
        request = refDataService.createRequest("HistoricalDataRequest")
        request.getElement("securities").appendValue("IBM US Equity")
        request.getElement("securities").appendValue("MSFT US Equity")
        request.getElement("fields").appendValue("PX_LAST")
        request.getElement("fields").appendValue("OPEN")
        request.set("periodicityAdjustment", "ACTUAL")
        request.set("periodicitySelection", "DAILY")
        request.set("startDate", "20061227")
        request.set("endDate", "20061231")
        request.set("maxDataPoints", 100)

        print "Sending Request:", request
        # Send the request
        session.sendRequest(request)

        # Process received events
        while(True):
            # We provide timeout to give the chance for Ctrl+C handling:
            ev = session.nextEvent(500)
            for msg in ev:
                print msg

            if ev.eventType() == blpapi.Event.RESPONSE:
                # Response completly received, so we could exit
                break
    finally:
        # Stop the session
        session.stop()

if __name__ == "__main__":
    print "SimpleHistoryExample"
    try:
        main()
    except KeyboardInterrupt:
        print "Ctrl+C pressed. Stopping..."

Answer 1

我使用 tia (https://github.com/bpsmith/tia/blob/master/examples/datamgr.ipynb)

它已经从彭博社下载数据作为 Pandas 数据框。您可以在一个电话中下载多个代码的历史记录，甚至可以下载一些彭博社的引用数据(中央银行日期 session 、某个国家/地区的假期等)

你只需用 pip 安装它。此链接充满了示例，但下载历史数据非常简单:

import pandas as pd
import tia.bbg.datamgr as dm

mgr = dm.BbgDataManager()
sids = mgr['MSFT US EQUITY', 'IBM US EQUITY', 'CSCO US EQUITY']
df = sids.get_historical('PX_LAST', '1/1/2014', '11/12/2014')

df 是一个 pandas 数据框。

希望对你有帮助