python - 为什么 corrcoef 返回一个矩阵？

Question

np.corrcoef 返回一个矩阵对我来说似乎很奇怪。

 correlation1 = corrcoef(Strategy1Returns,Strategy2Returns)

[[ 1.         -0.99598935]
 [-0.99598935  1.        ]]

有谁知道为什么会这样，以及是否有可能只返回一个经典意义上的值？

Answer 1

它允许您计算 >2 个数据集的相关系数，例如

>>> from numpy import *
>>> a = array([1,2,3,4,6,7,8,9])
>>> b = array([2,4,6,8,10,12,13,15])
>>> c = array([-1,-2,-2,-3,-4,-6,-7,-8])
>>> corrcoef([a,b,c])
array([[ 1.        ,  0.99535001, -0.9805214 ],
       [ 0.99535001,  1.        , -0.97172394],
       [-0.9805214 , -0.97172394,  1.        ]])

这里我们可以一次得到a,b (0.995), a,c (-0.981) 和b,c (-0.972) 的相关系数。两个数据集的情况只是 N 数据集类的一个特例。并且可能最好保持相同的返回类型。由于可以简单地获得“一个值”

>>> corrcoef(a,b)[1,0]
0.99535001355530017

没有什么大的理由来创建这种特殊情况。