python - numpy协方差矩阵

Question

假设我有两个长度为 25 的向量，我想计算它们的协方差矩阵。我尝试使用 numpy.cov 执行此操作，但总是以 2x2 矩阵结束。

>>> import numpy as np
>>> x=np.random.normal(size=25)
>>> y=np.random.normal(size=25)
>>> np.cov(x,y)
array([[ 0.77568388,  0.15568432],
       [ 0.15568432,  0.73839014]])

使用 rowvar 标志也无济于事 - 我得到完全相同的结果。

>>> np.cov(x,y,rowvar=0)
array([[ 0.77568388,  0.15568432],
       [ 0.15568432,  0.73839014]])

如何获得 25x25 的协方差矩阵？

Answer 1

你有两个向量，而不是 25。我所在的计算机没有 python，所以我无法测试这个，但是试试:

z = zip(x,y)
np.cov(z)

当然....你真正想要的可能更像:

n=100 # number of points in each vector
num_vects=25
vals=[]
for _ in range(num_vects):
    vals.append(np.random.normal(size=n))
np.cov(vals)

这需要 num_vects 1xn 个向量的协方差(我认为/希望)