python - Python中LOWESS的置信区间

Question

如何在 Python 中计算 LOWESS 回归的置信区间？我想将这些作为阴影区域添加到使用以下代码创建的 LOESS 图中(statsmodels 以外的其他包也可以)。

import numpy as np
import pylab as plt
import statsmodels.api as sm

x = np.linspace(0,2*np.pi,100)
y = np.sin(x) + np.random.random(100) * 0.2
lowess = sm.nonparametric.lowess(y, x, frac=0.1)

plt.plot(x, y, '+')
plt.plot(lowess[:, 0], lowess[:, 1])
plt.show()

我在下面添加了来自网络博客 Serious Stats 的置信区间示例图(它是在 R 中使用 ggplot 创建的)。

Answer 1

LOESS 没有明确的标准误差概念。在这种情况下，它没有任何意义。既然已经出来了，你就坚持使用蛮力方法。

引导您的数据。您将用 LOESS 曲线拟合自举数据。请参阅此页面的中间，以找到您所做工作的漂亮图片。 http://statweb.stanford.edu/~susan/courses/s208/node20.html

一旦您拥有大量不同的 LOESS 曲线，您就可以找到顶部和底部 Xth 百分位数。